SAS presenta la siguiente generación de SAS Risk Management for Banking, solución para la gestión del riesgo en toda la empresa para el sector bancario.
A través de SAS Risk Management for Banking las organizaciones pueden medir su exposición y su riesgo actual frente a todos los tipos de riesgo y en todo su portfolio de clientes, y distribuir incentivos para una optimización consistente de los retornos ajustados al riesgo.
SAS Risk Management for Banking consta de cuatro soluciones integradas:
SAS Asset and Liability Management for Banking mide los instrumentos de balance general tradicionales, como préstamos y depósitos, coberturas asociadas (fuera de balance), así como riesgo de crédito, riesgo de liquidez, etc.
SAS Credit Risk for Banking calcula y realiza stress-testing de la exposición al riesgos de crédito.
SAS Market Risk for Banking valora los complejos instrumentos del mercado, realiza stress-testing y calcula el valor del riesgo (VaR), el déficit esperado y otros riesgos usando varios métodos entre los que se incluye una simulación de histórico, simulación de covarianza, modelos analíticos avanzados y modelos definidos por el usuario.
SAS Firmwide Risk for Banking calcula el riesgo agregado de la compañía usando matrices correlacionadas o agregados correlativos de distribuciones de riesgo marginal.
La complejidad, severidad e interdependencias de la gestión del riesgo empresarial necesita de una infraestructura avanzada, integrada y escalable para proteger el sector financiero, a los inversores y otros stakeholders afirma Luis Méndez, Director General de SAS España. SAS Risk Management for Banking ayuda a los bancos a dar respuesta al reto que representa la gestión del riesgo ahora y en el futuro.
Fuente: SAS.
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